Backtesting trading-strategie

Backtesting: Interpretation der Vergangenheit Backtesting ist ein wesentlicher Bestandteil der effektiven Entwicklung von Handelssystemen. Es wird erreicht, indem mit historischen Daten, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, durch Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert wurden, rekonstruiert wird. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und optimieren, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie auf die realen Märkte angewendet werden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die gut in der Vergangenheit funktionierte, wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren wird und umgekehrt jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht funktionieren wird. In diesem Artikel wird untersucht, welche Anwendungen für Backtests verwendet werden, welche Art von Daten erhalten werden und wie sie verwendet werden können. Die Daten und die Tools Backtesting können viel wertvolles statistisches Feedback über ein gegebenes System bereitstellen. Einige allgemeine Backtesting-Statistiken umfassen: Nettogewinn oder - verlust - Nettogewinn oder - verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universe - Aktien, die im Backtest enthalten waren. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Durchschnittswerte - Prozentsatz durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bars gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Ratios - Gewinn-Verlust-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risiko-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite in Abhängigkeit vom Risiko. Typischerweise wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen umfassen alles von der Zeit bis zur Provision. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting-Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsbestimmung, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in den Zeitrahmen, in dem eine bestimmte Strategie getestet wurde. Zum Beispiel, wenn eine Strategie nur von 1999-2000 zurückgetestet wurde, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt. Es ist oft eine gute Idee, Backtest über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Als allgemeine Regel, wenn eine Strategie auf eine bestimmte Gattung der Bestände ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke beibehalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies gilt insbesondere für Leveraged Accounts, die Margin Calls unterliegen, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt sinkt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu senken und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Bars ist auch sehr wichtig zu beobachten, wenn die Entwicklung eines Handelssystems. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den abschließenden Berechnungen einschließt, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Allerdings ist es im Allgemeinen sinnvoll, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten Bestand zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinn / Verlust-Statistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann nützlich sein für die Bestimmung der optimalen Position Größenbestimmung und Geld-Management mit Techniken wie dem Kelly Criterion. (Siehe Money Management mit dem Kelly-Kriterium.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die jährliche Rendite ist wichtig, da sie als Instrument zur Bewertung der Rendite eines Systems an anderen Anlageorten genutzt wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtjahresrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch Betrachtung der risikoadjustierten Rendite erfolgen, die verschiedene Risikofaktoren berücksichtigt. Bevor ein Handelssystem angenommen wird, muss es alle anderen Anlageorte bei gleichem oder geringerem Risiko übertreffen. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Rutschannahmen, Positionsgrößenregeln, gleiche Barausgangsregeln, (schleppende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Um die genauesten Backtesting-Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, diese Einstellungen zu optimieren, um den Broker nachzuahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu einer so genannten Über-Optimierung führen. Dies ist eine Bedingung, in der Leistungsergebnisse so stark auf die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist allgemein eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Bestände oder einen ausgewählten Satz von zielgerichteten Beständen gelten und nicht in dem Maße optimiert werden, wie die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal sind Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papier-Handel ein System, das erfolgreich zurückgetestet wurde, bevor Sie leben, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Fazit Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn sie ordnungsgemäß erstellt und interpretiert wird, kann sie Tradern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Fehler zu finden, Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwendet. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker (amibroker) - Budget Trading System Development. Backtesting BREAKING DOWN Backtesting Beim Backtest einer Theorie hängen die erzielten Ergebnisse stark von den Bewegungen des getesteten Zeitraums ab. Backtesting einer Theorie geht davon aus, dass das, was in der Vergangenheit passiert, in der Zukunft passieren wird, und diese Annahme kann potenzielle Risiken für die Strategie verursachen. Zum Beispiel sagen, Sie wollen eine Strategie auf der Grundlage der Vorstellung, dass Internet-IPOs übertreffen den Gesamtmarkt zu testen. Wenn Sie diese Strategie während der Dotcom-Boom-Jahre in den späten 90er Jahren testen, würde die Strategie den Markt deutlich übertreffen. Allerdings würde versuchen, die gleiche Strategie nach dem Blasen-Burst würde in düsteren Renditen führen. Wie Sie häufig hören: Vergangenheit Leistung nicht unbedingt garantieren künftige Renditen. Im Rahmen der technischen Analyse ist es der Prozess der Anpassung. Bias erstellt durch die Verwendung von Informationen oder Daten in einer Studie oder. Eine Reihe von Wertpapieren, die ein gemeinsames Merkmal, wie die. Kauf und Verkauf von Aktien nach einem Bildschirm auf der Grundlage von vorgegebenen. Eine Implikation, die die Verwendung von Zeitreihendaten umgibt, in denen. Eine Strategie der Anlagestrategie, die kein Netto-Cash-in erfordert. Wir bieten einige Tipps zu diesem Prozess, die helfen können, Ihre aktuellen Handelsstrategien verfeinern. Do-it-yourself-Handel kann sehr lohnend - sowohl psychologisch als auch für Ihre Brieftasche. Ein wichtiger Teil eines Trading-Plan ist Tests, um festzustellen, was Sie von seiner Leistung erwarten können. Backtesting und Forward-Performance-Tests helfen Ihnen bei der Vorhersage, ob Ihr Plan wird erfolgreich sein. Leider gibt es keine perfekte Anlagestrategie, die Erfolg garantieren wird, aber Sie finden die Indikatoren und Strategien, die am besten für Ihre Position arbeiten wird. Korrelationen zwischen Backtesting und Forward Performance Testergebnisse können Ihnen helfen, Ihr Handelssystem zu optimieren. Diese Praxis ist gemeinsam mit erfahrenen und neuen Händlern, und es kann zu großen Verlusten führen. Finden Sie heraus, wie es zu vermeiden. Denken Sie können die Straße schlagen Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Fähigkeiten testen, ohne Ihr Hemd zu verlieren. Es gibt viele Vorteile für den Handel eine Spiegel-Strategie, aber Märkte sind dynamisch, und es gibt immer ein Risiko von Verlusten. ETFs Mutual Funds Erkunden Sie die von Smart-Beta-Fonds verwendeten Methoden und die Gründe dafür, dass ihre Strategien für die Aktienauswahl nicht so schlau sind. ETFs Mutual Funds Erforschen Sie die Herausforderungen von smart beta-Fonds in Bezug auf Due Diligence, einschließlich proprietärer Methoden zur Aktienauswahl und aktiven Managementpraktiken. Erfahren Sie mehr über die Value-at-Risk eines Portfolios und wie Backtesting verwendet wird, um die Genauigkeit der Value-at-Risk-Berechnungen zu messen. Lesen Sie Antwort Lernen Sie Strategien, die Trader verwenden, wenn ein doppeltes Top-Muster entdeckt wird. Dieses Muster ist verbreitet und kann im Eigenkapital profitabel sein. Lesen Antwort Ein Mitarbeiter hat vor kurzem erwähnt, die 50.200 gleitende durchschnittliche Strategie. Ich ging online und entdeckte, dass dieses System schien. Antwort lesen Entdecken Sie den Unterschied zwischen Value at Risk oder VaR und Stresstests und lernen Sie, wie die beiden Konzepte zusammen verwendet werden können. Read Answer Erfahren Sie, wie Investoren zur Dot-Com-Büste beigetragen haben und wie Internet-Services und Investitionen hat sich seit dem Markt verändert. Read Answer Eine Abkürzung des Bombay Exchange Sensitive Index (Sensex) - der Benchmarkindex der Bombay Stock Exchange (BSE). Eine Anleihe ohne Fälligkeitstermin. Perpetual Anleihen sind nicht einlösbar, sondern zahlen einen stetigen Strom von Interesse für immer. Einige der. Die erste einer Reihe von Jahren in einem Wirtschafts-oder Finanz-Index. Ein Basisjahr ist in der Regel auf einen beliebigen Wert von 1 festgelegt. Eine Anleihe, die zu bestimmten Zeitpunkten während des Lebens in eine bestimmte Menge des Eigenkapitals umgerechnet werden kann. Die Überschussrendite, die an der Börse investiert, bietet über einen risikofreien Zins, wie die Rendite aus Staatsanleihen. Ein Index von 500 Aktien für die Marktgröße, Liquidität und Industrie-Gruppierung, unter anderem gewählt. Der S P 500 ist konzipiert. WIN 1.000 in Richtung einer MultiCharts Lifetime Lizenz Einige Broker bieten bessere Preise, und einige Datenfeeds liefern mehr historische Daten. Wählen Sie die, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Selbst mit einer Gewinnstrategie, nur eine kurze Verzögerung bei der Auftragsausführung kann den Unterschied machen. Automatisiertes Handeln ist viel schneller als ein Mensch. Bekannt als ein, können Sie mit diesem Tool Tausende von Marktsymbolen in einem Fenster überwachen, um profitable Möglichkeiten zu finden. EasyLanguage ist eine Industriestandardsprache für Programmierstrategien und - indikatoren. Es wurde speziell für Händler wichtigsten Vorteil ist, können Sie in wenigen Minuten starten. Backtesting verwendet eine Strategie auf historische Daten zu sehen. Durch Portfolio-Backtesting können Sie Strategien auf mehreren Symbolen entwerfen und testen. 2012 t2w Mitglieder Choice Award Besten Software für mechanische System Händler Best Technical Analysis Software 2011 t2w Mitglieder Choice Award Best Professional Trading Platform Die beste Software für Intra-Day Traders 2013 Technische Analyse von Aktien und Rohstoffen Leser Choice Award Semi-Finalist Standalone Analytical Software 1.000 und oben 2012 BMT Best Of Trading Award Trading Platform des Jahres Futures Trading Platform des Jahres